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BB 2014, 1130
 
IDW: Stellungnahme zum Entwurf eines BaFin-Rundschreibens zu Delta-Faktoren

Der Entwurf befasst sich mit dem Genehmigungsverfahren bei Verwendung selbst berechneter Delta-Faktoren bei der Ermittlung der Eigenmittelanforderungen im Standardansatz Marktrisiko. Mit Anwendung der VO (EU) Nr. 575/2013 [CRR] zum 1.1.2014 benötigen Institute eine aufsichtliche Genehmigung für die eigene Berechnung des Delta-Faktors für Optionen und Optionsscheine (Aktieninstrumente und Schuldtitel, …

BB 2014, 1130

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